Un test recent de stres a evaluat capacitatea a 64 de bănci europene, dintre care 51 din zona euro, de a face față unei recesiuni severe ce ar putea afecta Uniunea Europeană și alte economii dezvoltate. Rezultatele au arătat o reziliență semnificativă a sectorului, fără nicio bancă care să încalce cerințele de capital de bază.
Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a subliniat că sistemul bancar din UE este pregătit să facă față unor scenarii macroeconomice dificile, îndemnând totuși instituțiile financiare să mențină niveluri adecvate de capital.
Aceste teste de stres au fost introduse ca răspuns la criza financiară globală din 2008, având ca scop evaluarea stabilității băncilor. Exercițiul curent a inclus bănci ce dețin aproximativ 75% din activele totale ale sectorului bancar din UE și a simulat pierderile pe o perioadă de trei ani, între 2025 și 2027.
În scenariul negativ, tensiunile geopolitice și politicile protecționiste ar putea duce la o contracție cumulată a PIB-ului UE de 6,3%, generând pierderi estimate de 547 miliarde euro pentru bănci. Cu toate acestea, majoritatea băncilor ar rămâne deasupra pragurilor minime de capital.
Impactul asupra capitalurilor ar putea impune restricții în ceea ce privește plata dividendelor sau bonusurilor pentru 17 bănci, iar rata capitalului de bază ar putea scădea cu 3,7 puncte procentuale până în 2027.
Performanțele băncilor mari, cum ar fi Deutsche Bank și Commerzbank, au fost analizate, cu estimări de capital ce variază sub medie. Testele au evidențiat cele mai mari pierderi în rândul băncilor din Irlanda, Danemarca, Franța, Germania și Belgia.
Rezultatele testului de stres nu stabilesc un standard clar de promovare sau respingere, însă ele sunt esențiale pentru autoritățile de supraveghere în evaluarea riscurilor, influențând cerințele de capital pentru fiecare bancă.
