Recentul test de stres realizat asupra sectorului bancar european a arătat că 64 de instituții, dintre care 51 din zona euro, pot face față unei recesiuni prelungite. Rezultatele evidențiază o stabilitate remarcabilă, cu nicio bancă depășind cerințele de capital de bază, iar doar una fiind afectată de efectul de levier.
Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a declarat că aceste rezultate sugerează că sistemul bancar al UE poate rezista unui scenariu macroeconomic sever, subliniind totodată importanța menținerii unor niveluri adecvate de capital.
Testele de stres au fost implementate după criza financiară din 2008, având rolul de a evalua capacitatea băncilor de a rezista în fața unor șocuri economice. Exercițiul recent a inclus bănci ce dețin circa 75% din activele totale ale sectorului bancar din UE, simulând pierderile pentru perioada 2025-2027.
În scenariul advers, tensiunile geopolitice și politicile comerciale restrictive ar conduce la o creștere semnificativă a prețurilor resurselor și la o contracție a PIB-ului UE de 6,3%. Estimările arată pierderi totale de 547 miliarde de euro pentru băncile analizate, superioare celor 496 miliarde de euro din testul anterior, dar majoritatea băncilor ar rămâne conform cerințelor minime de capital.
În ceea ce privește impactul asupra capitalurilor, 17 bănci ar putea întâmpina restricții în plata dividendelor sau bonusurilor. Rata capitalului de bază ar scădea cu 3,7 puncte procentuale, ajungând la 12,1% în 2027.
Printre băncile mari, Deutsche Bank ar avea o rată de capital de 10,2% în scenariul negativ, mai bună decât estimările anterioare, în timp ce Commerzbank și Intesa Sanpaolo ar ajunge la 10,5% și respectiv 12%. Cele mai mari pierderi de capital au fost raportate de băncile din Irlanda, Danemarca, Franța, Germania și Belgia.
Deși testul de stres nu oferă un criteriu clar de evaluare, rezultatele sale sunt esențiale pentru autoritățile de supraveghere în determinarea cerințelor de capital pentru fiecare bancă, influențând astfel stabilitatea sectorului bancar european.
